지난번 MACD 지표에 이어 Stocastic slow 보조 지표에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
① 스토캐스틱 (Stochastic)?
② Stochastic Fast ? Stochastic Slow ?
③ 스토캐스틱 적용 방법?
④ 차트 확인
⑤ 스토캐스틱 보조지표 설정 방법 (Feat. 삼성증권)
⑥ 결론
스토캐스틱 이란? 개념?
Stochastic
적용 기간 중에 움직인 가격 범위에서 오늘의 시장가격이 상대적으로 어디에 위치하고 있는지를 알려주는 지표다.
시장가격이 상승추세에 있다면 현재 가격은 최고가 부근에 위치할 가능성이 높고, 하락 추세에 있다면 현재가는 최저가 부근에 형성될 가능성이 높다는 것에 착안하여 만들어진 지표.
- MACD 지표와 양대 산맥, 많이 사용하는 보조지표.
- 주가 수준이 일정 기간 동안의 가격 변동 속에서 어느 정도 수준에 있는지를 백분율로 나타낸 지표.
- RSI와 더불어 모멘텀 지표 중 가장 많이 사용하는 보조지표.
- 수식이 간단하고 의미를 파악하기 쉬움.
- 추세 지표가 아닌 모멘텀 지표라는 특성을 가지고 있음.
- 해당 기간의 고점과 저점의 가격, 현재의 가격에 따라 정해져 가격 변화에 매우 민감하다는 특성상 장기 추세보다는 중단기에서 쓸만하며 추세, 모멘텀이 너무 강한 장에서는 과매수 또는 과매도 영역에서 사용하는 것은 무리가 있다.
→ 중단기 변곡점에서 모멘텀의 방향이 돌아올 때 파악하는 용도로 사용하는 것을 추천한다.
스토캐스틱 계산식
Stochastic Fast, Stochastic Slow
■ Stochastic Fast :
%K는 Stochastic N이라고도 하는데 해당 기간 동안 최고가와 최저가의 차이 대비 현재 가격과 최저가의 차이를 비율로 표현합니다.
예를 들어 해당 T 일간 최저가가 100이고 최고가가 200이라면 분모는 200-100 = 100 이 됩니다. 현재 가격이 120이라면 %K는 이 100~200의 구간에서 120 이 차지하는 위치, 20/100 = 0.2 가 되며 보통은 100을 곱해 사용하여 0에서 100 사이의 값을 갖게 됩니다.
즉, %K는 최저가와 최고가 사이에서 단순히 현재가가 어느 위치에 해당하는지를 백분율로 보여줍니다.
■ Stochastic Slow :
%K : fast stochastic의 %K의 m 일 이동평균선
%D : fast stochastic의 %D의 m 일 이동평균선
fast stochastic 은 가격 변화에 대해 너무 민감하게 변화하기에 잦은 매수 매도 신호를 내게 되며 이는 잦은 속임수를 발생시킴을 의미합니다. 그렇기에 보통 이를 스무딩 하여 사용하며 그것이 slow stochastic입니다.
slow stochastic 은 각 %D, %K를 단순히 m 일로 평균한 값입니다. 보통 언급하고 사용하는 stochastic 은 slow stochastic이며 보통 지표 산출 시 사용된 파라미터는 (T, n, m)으로 표현하며 사용자가 세팅 가능합니다.
주식 매매 적용 방법
Stochastic 주식 매매 활용법
■ 지표 값이 80 이상일 때를 매도시점으로, 20이하일 때를 매수 시점으로 인식.
■ %K 선과 %D 선의 교차 시점을 매매에 이용 가능.
%K 선이 %D 선을 상향 돌파할 때를 매수 시점으로, 하향 돌파할 때를 매도시점으로 인식.
많은 눈속임이 발생하게 되는데, 이에 대한 보완책으로 %k 값이 70 이상인 시점에서 %K 선이 %D 선을 하향 돌파할 때 매도시점으로 하고, %K 값이 30이하인 시점에서 %Ktjsdl %D 선을 상향 돌파할 때를 매수 시점으로 인식하면 됨.
■ 주가와 스토캐스틱값 사이의 발산을 이용한 분석이 가능.
■ 주가의 저점은 점점 낮아지는데, Stochastic 값의 저점이 점점 높아지면 추세의 상승 반전을 예상.
■ 반대로, 주가의 고점은 점점 높아지는데, Stochastic 값의 고점은 점점 낮아지면 추세의 하락 반전을 예상할 수 있음.
차트 분석
1. NPC
중단기로 봐야 할듯해요. 장기로 본다면 확률이 적을듯 합니다.
빨간색 원은 매수 시점,
파란색 원은 매도 시점.
30아래에서 돌파시점이나 돌파 후에 매수하는 것을 추천
70위나 70에서 아래로 내려가려는 시점에 매도 하는것을 추천.
70 아래로 내려가려는 시점이면 주가가 조금 하락을 했을 경우도 있지만 추가 상승이 이루워 질 가능성도 있기 때문에 이 방법을 추천드립니다.
2. 삼익THK
빨간색 박스를 보시면 기준선을 왔다갔다 하였지만 장기간으로 주가의 변동성이 적어요.
그래서 적용하기가 어렵습니다.
변동성이 심할때 적용하기 편하므로 시총이 작거나 코스닥, 변동성이 심한 테마주위주로 적용하기가 쉬울듯 하지만 위험한 종목에는 실패할 확률이 높긴 합니다. 하지만 큰 수익을 만들수 있는 장점이 있죠.
3. SMC&C
이 종목은 아시겠지만 인수되는 이슈 때문에
주가가 크게 올랐습니다. 이런 변동성이 심한 주식에 적용하는 것이 쉽고 좋을듯 하지만 위험하긴 하죠..
이런식으로 여러개의 같은 산업의 종목 차트를 확인하는 식으로 공부를 하다보면 보일것이라 생각됩니다.
포스팅을 하는 저도 아직은 차트를 많이 본것이 아니기 때문에 바로 느낌이 오거나 그렇지는 않습니다만. 주식 매수나 매도하기전에 지표를 한번씩 보는 습관을 가지려고 노력하고 있습니다.
스토캐스틱 보조지표 설정 방법
삼성증권으로 설정하는 방법
1. 설정
2. 차트설정 - 지표 - 보조지표 - Stochastic Slow
3. Stochastic Slow 설정
기준선 1 : 30
기준선 2 : 70
본인이 원하는 값으로 변경 가능
결론
보조지표는 참 많이 있습니다. 그중 어느 것을 이용하여 주식매매에 활용할 것인지는 본인의 선택입니다. 이렇게 알아보고 공부하는 것은 나에게 맞는 것은 무엇이며 내가 이해한 대로 주가가 예상대로 흘러가고 있는지 확인하기 위한 목적입니다.
스토캐스틱 지표 또한 마찬가지입니다.
매매에 적용하기 위하여 이론적으로는 알지만 실제로 예상대로 움직이는지 확인이 필요합니다.
모든 지표가 그런 것 같아요. 여러 가지 차트를 확인하며 확인이 필요합니다.
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