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① ADX 지수 개념?
② 지표 값 구하는 방법, 계산식
③ 주식 매매 적용 방법
④ ADX 보조지표 설정 방법(삼성증권)
⑤ ADX와 DMI를 이용한 주식 매매기법
ADX 지수 개념
ADX : Average Directional Movement Index
ADX 지수란?
평균 방향성 지수는 일부 거래자들이 추세의 강도를 결정하기 위해 사용하는 기술적 분석 지표이다.
"평균 방향이 동지 표"라고도 한다.
이 지표는 주가 등락 반복하며 출렁일 때 시장 추세전환 판단에 적합한 지표이다.
DMI 지표 분석 법의 약점 :
톱니 현상으로 불리는 잦은 주가 등락은 주가가 어떤 추세를 타고 있는지를 분석해 매매시점을 잡는 것이 어렵다.
어렵기 때문에 톱니 현상이 나타날 때 잦은 매매를 피하기 위해 그날 그날 종가와 장중 고가나 저가를 비교해 주세의 강도를 맞춰봐야 한다.
단순히 지표의 움직임을 살펴서는 안되고 추가적인 분석을 해야 한다. 이렇게 복잡함을 피하는 방법으로 평균 방향성이 동지 표(ADX)를 사용하면 편리하다.
ADX는 지표의 상승, 하락과는 상관없이 변동성과 탄력성만을 표시하기 때문에 시장 흐름의 강도나 추세전환 여부를 판별하는데 좋다.
지표 값 구하는 방법, 계산식
매수 방향지표 (PDI : Plus Directional Indicator)와 매도 방향지표(MDI : Minus Directional Indicator)를 조합해서 평균치로 만든 것이 ADX 지표 값이다.
*DMI 지표 값도 마찬가지이다.
DMI 지표 값에 대한 자세한 포스팅은 글 아래에 링크
만들어 두었습니다.
ADX는 PDI 와 MDI의 차(절댓값)를 PDI와 MDI를 합한 값으로 나누고 다시 분석 기간 일수로 나눠서 계산한다. 주가가 오르내리는 과정에서 상승/하락의 탈력도가 얼마나 되는지를 표시하는 것.
실제 투자를 할 때는 ADX 값을 직접 계산할 필요는 없다. 왜냐하면 MTS, HTS 앱 또는 프로그램에서 제공하기 때문에 그래프로 확인이 가능하다.
■계산식
DX = [{(PDI) - (MDI)}의 절댓값 / {(PDI) + (MDI)}] * 100
DX의 n 일 이동평균(14일)
주식 매매 적용 방법
계산된 ADX 지표 값이 커질 때는 주가나 지수가 추세를 시작하는 것으로 해석한다. 하지만 그것이 상승추세인지 하락 추세인지 전해주지 않는다. 주가가 움직이는 방향과는 관계가 없다는 의미다.
ADX 주가 고점과 저점 부근에서 최댓값을 형성하는 것이 일반적이다. 이 떄 PDI와 MDI의 차이가 가장 커졌다가 다시 줄어들면서 추세전환이 이뤄진다.
ADX 지표 값이 20 이상이면 강한 추세가 형성되고 있음을 나타내며 지표 값이 급격하게 커질수록 특정 종목의 주가나 지수가 상승 또는 하락하는 추세가 그만큼 강하다는 것을 의미한다.
특히 ADX 지표값이 커질 때 PDI가 MDI를 아래서 위로 뚫고 올라간다면 본격적인 상승추세 전환을 나타낸다.
지표 값이 이렇게 움직이는 것으로 포착되면 매수 시점이 된다.
PDI는 매수세력의 힘으로 해석할 수 있고 MDI는 매도 세력의 힘으로 볼 수 있는데 PDI가 MDI를 위로 뚫고 지나간다는 것은 매수세력의 힘이 매도 세력의 힘을 압도하는 상황이기 때문.
ADX 지표 값이 떨어질 때는 현재의 주가나 지수의 추세가 마무리되고 새로운 추세가 형성됨을 예고하는 것으로 받아들인다. ADX 지표 값이 급격하게 떨어질수록 추세전환이 빠르게 진행되는 셈이다. 따라서 ADX 지표 값이 올라가다가 떨어지고 PDI가 MDI를 뚫고 내려앉으면 매도시점으로 생각할 수 있다.
조금 간략하게 설명하면.
ADX 지표가 상승할 때는 상승이든 하락이든 시장이 분명한 추세를 가지고 있고, 그 추세로의 진행 강도가 강하다는 것을 의미.
그러나 ADX 지표가 하락할 때는 현재의 추세가 마무리 국면에 접어들었고 곧 새로운 추세로 전활 될 가능성이 높다는 것을 암시하는 것입니다.
■ 주가가 신고가를 형성하고 있는데 ADX 지표가 신고가를 형성하지 못하면, 주가의 상승여 럭이 약화되고 있음을 나타내며 매도 신호로 인식.
■ 주가가 신저가를 형성하고 있는데 ADX 지표가 신저가를 형성하지 못하면, 주가의 상승 여력이 강화되고 있음을 나타내며 매수신호로 인식.
ADX 지표 설정 방법
삼성증권 MTS 설정 방법
1. 삼성증권 - 설정
2. 지표 - 보조지표 - ADX 설정
3. ADX의 세부 설정 변경
4. 설정 확인
: 하단의 ADX 지표 그래프 확인
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